Jacques du Toit

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Papers (2)

1. A Finite Volume - Alternating Direction Implicit Approach for the Calibration of Stochastic Local Volatility Models math.NA · 2016 · author #2 as printed: Jacques Du Toit
2. Selling a stock at the ultimate maximum q-fin.PM · 2009 · author #1

Mentions

• 1611.02961 #2 · arxiv_oai · confidence 0.70 Jacques Du Toit
• 0908.1014 #1 · backfill · confidence 0.70 Jacques du Toit

Frequent Coauthors

• Goran Peskir 1 shared papers
• Maarten Wyns 1 shared papers